FXに限らず、株や仮想通貨などでも世界的に使われているMT4の時間別ボラティリティの計算方法をメモしておきます。期待ボラティリティの計算や、転換の先読みなどに使用されている方も多いようですね。
それでは、早速操作方法をご説明させていただきます。
「ctrl + s」で時間別の四本値をcsv出力
仮にUSDJPYにて時間別のボラティリティを出すのであれば、USDJPYの1時間足のチャートの上で「ctrl + s」を押すとcsvファイルが保存できます。
※MT4のショートカットはあまりドキュメントがなかったので、
・【随時更新】MT4でよく使うショートカットキーまとめ : FX勉強記録（仮）に、その他の気付いたショートカットをまとめています。
csvファイルの整形を行う
出力されるファイルですが、最初はこのうような形になります。
多分ですが、このような値だと思います。
この中から、「始値」「終値」「ボリューム」の3列を削除します。
次はA列の日付をエクセルで日付認識されるためにA列を選択し、「ctlr + F」を押し、「置換」タブに移動後
検索する文字列： .
置換後の文字列： /
とし、「全てを置換」で置換します。
その後、E列に「曜日」、F列に「ボラティリティ」という列を追加し、E列の2行目に、「=WEEKDAY(A2,1)」という数式を設定します。
すると指定したセルの曜日が数字で返されるのですが、数字だと見づらいので、F列全体を選択後、右クリックをし、「セルの書式設定」を押します。
その後、「セルの書式設定」の「分類」の1番下の「ユーザー定義」の「種類」に「aaaa」と設定します。
その後、E2セルの設定を1番最後の行まで数式をコピーします。これで曜日設定が完了です。
次は「F2」乗せるに「=C2-D2」と設定します。「高値 - 安値」で、1時間足のボラティリティを算出します。こちらも設定がうまくいったら、1番下の行まで数式をコピーしてください。
これで、エクセルの整形は全て完了です。
「ピポットテーブル」で分析
最後はすべての値を選択したら、メニューバーの「挿入」からピポットテーブルを選択します。
すると右側に「列」「値」に各列のラベルをドラッグ・アンド・ドロップ出来るようになりますので、いじってもらえると色々なパターンのレポートが作成可能です。
例）列：時間、値：ボラティリティ
例）列：曜日 + 時間、値：ボラティリティという風に行を2段階で分類も可能です。
例）行：曜日、列：ボラティリティ
活用方法は色々
例えばですが、最新1週間に値の行を限定し、最新1週間の時間別ボラティリティを算出し、
というように、事前にボランティアが大きくなる時間を先行指標的に表示しておくなども可能かと思います。（この時間別の値幅を表示するには別途インディケータが必要かと思います。）
その他補足
・ピポットテーブルでの「曜日」の表示についてですが、形式が戻っていますので、「セルの書式設定」から再度設定をお願いします。
・調査対象にする日数はcsvファイルのデータの行を削除することで調整してください。
・MT4の表示される時間は、日本時間とは違うためご注意ください。
・「サマータイムの切り替わり」や「月曜日の窓開け（ATR）」的なものは考慮されていませんのでご注意ください。
なお、記事について気になることがありましたら、Twitterでリプライを頂ければ可能な限りお答えしたい思います。【オンザロック @ontherock_jp】
また、LINEで私のトレード手法をコッソリ教えてます。
よろしければ、上記リンクよりLINEの友だちをよろしくお願いします。
コメント